UBS ha reconocido este fin de semana que las pérdidas sufridas como consecuencia de las operaciones no autorizadas que llevó a cabo el trader Kweku Adoboli es superior a la que declaró la semana pasada, de 2.000 millones de dólares. En concreto, el agujero que provocó el trader escondiendo sus exposición al riesgo con posiciones ficticia, asciende a 2.300 millones de dólares o 1.600 millones de euros.

"La pérdida resultó de operaciones especulativas no autorizadas en varios futuros de índices S&P 500, DAX, y EuroStoxx durante los últimos tres meses", según ha informado UBS en un comunicado. "Las pérdidas ascienden a 2.300 millones de dólares. Como se ha dicho anteriormente, las posiciones de los clientes no se han visto afectadas".

La entidad también ha comunicado que el operador ocultó el hecho de que las operaciones de futuros violaban los límites de riesgo de UBS al, supuestamente, ejecutar posiciones ficticias de fondos en efectivo cotizados en la bolsa (ETF, por su sigla en inglés) en el sistema bancario.

El fraude es un desastre para la reputación del mayor banco de Suiza. UBS apenas se había recuperado de la crisis financiera, que desembocó en el rescate y que llevó a que se cuestiornar su modelo de gestión del riesgo.

El presidente ejecutivo de UBS, Oswald Gruebel, que volvió a la empresa, tras su retiro en el 2009, para renovar al banco, ha dicho que no está considerando renunciar a su puesto por este asunto, pero ha señalado que la decisión dependía de la junta directiva. En un documento enviado al personal del banco, el ejecutivo afirma: "En última instancia, la responsabilidad es mía. Yo y el resto de los altos directivos somos responsables de lidiar con lo que se hizo mal".

Gruebel ha señalado en una entrevista concedida a la televisión suiza que es obvio que estos incidentes van a tener una influencia en la estrategia del banco de inversión y que ésta sería presentada pronto.

UBS también ha dicho que su junta directiva creó un comité que será presidido por el director independiente David Sidwell, ex funcionario financiero de Morgan Stanley, para realizar una investigación de las operaciones y su relación con los sistemas de control del banco.

Rating, a revisión

Moody's fue la primera en tomar la decisión ante las dudas que generan los sistemas de control de riesgos de la entidad. Le ha seguido S&P, quien haañadido que, en el medio plazo, estas pérdidas pueden perjudicar la capacidad del banco para generar capital de forma orgánica, para hacer frente a las estrictas exigencias de solvencia impuestas por los reguladores helvéticos.

Fitch tampoco ha tardado en emitir un comunicado en el que explican que su decisión se hará pública cuando conozcan los detalles. Por ahora mantiene su nota en A+ a largo plazo y F1 a corto. Fitch ha dicho que es consciente de que no existe un marco de control que pueda proteger totalmente a un banco pero añade que la magnitud de la pérdida es grande en el contexto de la propia entidad y también comparado con casos similares en otras. Lo que ha ocurrido, concluye Fitch, “también es un ejemplo de que los bancos asumen más riesgos de los que pueden afrontar”.