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Lunes, 31 de diciembre de 2007 (Actualizado a las 20:01)

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LONDON EYE

La ilusión Black-Scholes

@Pablo Triana - 14/12/2007

¿Fue Black Scholes una invención original? ¿Se usa Black Scholes en la vida real? ¿Utilizan los traders de opciones modelos de valoración? En un reciente estudio potencialmente revolucionario, los veteranos traders de opciones y escritores de éxito Nassim Taleb y Espen Haug exponen dos argumentos muy atrevidos que suponen un golpe directo al corazón del famoso modelo de valoración de opciones Black Scholes Merton (BSM).Primero, argumenta el dúo, BSM no supuso ninguna invención original, dado que formulas similares ya existían con anterioridad. Segundo, la mayoría de los traders...

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